Combinazione di Tendenze: MT(mt)

Entriamo nel particolare delle singole combinazioni di tendenze, andiamo a vedere la struttura e il modo di utilizzo della combinazione frattalica di un Macro Mega Trend costruito nei suoi micro movimenti ulteriormente in Mega Trend.

MT(mt)

Gli accorgimenti che evidenzieremo valgono per entrambe le direzione, ovvero per i mega trend rialzisti e i mega trend ribassisti.

Invito prima di leggere questo articolo, la lettura dell’articolo generale in cui abbiamo spiegato come viene costruito in modo generale l’andamento frattalico del mercato, clicca qui per leggerlo, ora entreremo nello specifico di una delle combinazioni esposte.

Il concatenamento di Tendenze  strutturato dalla macro tendenza in MT è la principale condizione che si genera, perché come vedremo nei prossimi articoli, in cui analizzeremo le altre 2 modalità ondulatorie (TAO, Congestione), esse saranno frazionate da piccoli movimenti rialzisti e ribassisti che a loro volta saranno dei brevi mega trend rialzisti e ribassisti.

Quindi compresa la generazione e il modo di utilizzo delle combinazioni di tendenze del Mega Trend [MT(mt); MT(tao); MT(cong.)], abbiamo un primo quadro abbastanza completo di cosa attendere dal mercato e come comportarsi di conseguenza.

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Il mega trend è un momento di forte unidirezionalità del mercato, è quella situazione in cui o tutto sale o tutto scende, generando di conseguenza barre tutte rialziste o tutte ribassiste.

MT Rialzista

MT Ribassista

Nella prima foto qui affiancata possiamo vedere un esempio di questa forte tendenza del mercato.

Come possiamo notare quando siamo in Mega Trend rialzista il mercato genera una successione di tante barre tutte a rialzo.

La prima particolarità che ritroviamo in questa struttura generazionale è la formazione di massimo 1 barra d’inversione che viene subito recuperata, ritornando ulteriormente nell’unidirezionalità.

In questo caso la barra d’inversione sarà a ribasso. Nella sezione di mercato indicata con la linee azzurra, con la formazione di una barra ribassista successivamente il mercato è ritornato, con la successiva, ulteriormente a rialzo.

Nel medesimo modo abbiamo la formazione dei Mega Trend ribassisti. Essi saranno generati da una serie di barre tutte a ribasso con al massimo 1 barra d’inversione, in questo caso a rialzo, che verrà subito recuperata ritornando nella forte tendenza.

Qui affianco ne vediamo un esempio.

Il secondo aspetto ricorrente in questa tendenza di mercato, che è strettamente legato al primo, è la modalità di generazione del ritraccio.

Esso può generarsi in 2 modi, il primo come abbiamo appena visto e con la creazione di 1 barra d’inversione, invece il secondo modo è “tra le barre”, e ora capiremo cosa significa.

Queste diverse modalità di generazioni del ritraccio si vengono a formare per via dell’arco temporale utilizzato per osservare il mercato.

A seconda del time frame che utilizziamo, i ritracci saranno generati in diverso modo, ma tutti rientreranno nei 2 modelli citati, con le caratteristiche che di seguito esporremmo.

Per esempio se osserviamo la stessa situazione di mercato da 2 grafici, come possono essere quello a 30 minuti e quello a 20 minuti, noteremo che abbiamo i dati relativi (apertura, chiusura, massimo, minimo) mutano significativamente, mentre di fondo, a livello sottile, osservando esclusivamente i prezzi battuti nel mercato, essi restano invariati.

MT Riazista 30-20

In questo esempio abbiamo la stessa situazione di mercato osservata da 2 grafici a scadenza temporale diversa. Quello a sinistra genera la formazione di una nuova barra ogni 30 minuti, quello a destra ogni 20 minuti.

Da questa duplice prospettiva, che temporalmente, quindi a livelli di grandezza sono molto simili (30 minuti – 20 minuti = 10 minuti di differenza), possiamo notare come persiste sempre la costante generazione di barre a rialzo, ma con la differenza della forma, relativa all’apertura-chiusura-massimo-minimo.

Il mercato, in entrambi i grafici, ha sempre battuto gli stessi livelli di prezzo, ma osservandoli da queste 2 prospettive notiamo delle diverse configurazione grafiche.

A seconda della prospettiva avremmo l’alternanza dei modi di ritraccio tra le barre.

Indipendentemente da quale si formi, quando rientriamo in questo concatenamento di tendenza MT(mt), il ritraccio del prezzo ha più probabilità di formarsi con breve portata, per questo motivo ritroviamo al massimo 1 barra d’inversione.

La prima modalità di ritraccio “tra le barre” forma con l’apertura della nuova barra un primo movimento del verso opposto al trend in atto, con la possibile rottura del minimo della barra precedente nei MT rialzisti e la possibile rottura dal massimo della barra precedente nei MT ribassisti, e come ultimo movimento il ritorno nella direzione di tendenza chiudendo mediamente nel verso dell’unidirezionalità.

Un esempio pratico lo possiamo vedere nella foto sottostante indicato con la freccia viola.

MT Ritracci.png

Osservando l’esempio possiamo notare come il ritraccio e il ritorno nel mega trend ribassista sono racchiusi in una sola barra. Questo è il primo modo di ritraccio presente “tra le barre”.

Durante la vita della barra indicata, abbiamo il suo primo movimento significativo a rialzo, ma prima della sua chiusura, il prezzo è ritornato a prendere la sua direzione di tendenza.

Il secondo modo di generazione del ritraccio “tra le barre” avviene in modo molto simile, ovvero in modo speculare alla prima modalità.

In esso abbiamo la formazione del ritraccio nella fase finale, prima della chiusura della barra in atto.

Questo secondo modo di generazione del ritraccio forma una particolare barra che comunemente è conosciuta come pin bar/doji, ovvero una barra che ha un ampia ombra rispetto al corpo.

Per questo motivo, con la persistenza del mega trend in atto, tali barre non hanno la loro efficacia come riscontriamo in altre situazione di mercato. Quando restiamo in mega trend tali barre vanno considerate come un SPC, ovvero come la fine del ritraccio e un segnale di ritorno nella direzione di tendenza.

Un esempio pratico lo possiamo osservare nella foto soprastante, sul grafico a sinistra, con la barra indicata dalla freccia arancione.

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Quindi ricapitolando, durante i Mega Trend il mercato genere in 3 modi graficamente visibili i suoi ritracci:

1° Formazione di una barra d’inversione dall’apertura alla chiusura.

2° Con un primo movimento d’inversione per poi recuperarlo alla chiusura della barra.

3° Generando l’inversione alla fine della barra in formazione, formando una pin bar.

Affrontiamo i vari possibili modi di generazione del ritraccio, perché come vedremo questa è la fase in cui bisogna prestare più attenzione durante l’operatività.

Come abbiamo potuto costatare in queste forti esplosioni unidirezionali del prezzo, le zone in cui troviamo resistenza, di conseguenza la zona in cui inizia a ritornare in tendenza il prezzo, è vicino ai massimi della barra precedente nei mega trend ribassisti e in prossimità dei minimi della barra precedente nei mega trend rialzisti.

Avvolte capita di avere delle lunghe successioni di barre in cui non rompiamo minimamente gli estremi citati, questo ci fornisce una prima zona in cui possiamo attende la ripartenza del prezzo prima di prendere le nostre decisioni operative.

Durante i Mega trend costruiti nei loro micro movimenti ulteriormente in mega trend, nella maggior parte dei casi avremmo i ritracci “tra le barre” perché essi saranno di breve portata, prima di ritornare nella macro direzione.

Con la ridotta ampiezza dei ritracci, avviene una collisione di eventi che porta a individuare la zona di ripartenza.

Proprio da questo particolare traiamo il nostro vantaggio per entrare nell’operazione.

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Per notare queste accortezze dobbiamo scindere le barre nel quale sta avvenendo la duplice combinazione di tendenze: MT(mt).

Negli esempi che stiamo per vedere, abbiamo utilizzato come macro time frame il grafico a 15 minuti, e per osservare i suoi micro movimenti abbiamo diviso le macro barre in 7 pezzi, utilizzando per la micro tendenza il time frame a 2 minuti.

NOTA: Il consiglio per osservare nel modo migliore tali fenomeni e di suddividere la barre del macro time frame scelto, almeno in 4 sotto barre fino a 8 sotto barre.

Entriamo nel vivo dell’argomento osservando, nel primo esempio,come si genera l’andamento del mercato in MT(mt) con il primo esempio.

A destra abbiamo il grafico a 15 minuti, a sinistra il grafico a 2 minuti e al centro il 30 secondi, che si servirà per entrare in posizione.

Sul 15 minuti possiamo individuare la forte spinta rialzista indicata con la linee azzurra. Osservando tale rialzo da una prospettiva più dettagliata, sul 2 minuti, possiamo notare come l’inizio di essa è stata costruita con degli ampi recuperi fino alla linea arancione.

Con essa abbiamo l’ingresso, anche sul questo grafico, di un mega trend, rientrando nella combinazione di tendenze MT(mt).

Mt(mt) 1

Al formarsi di tale combinazione come possiamo osservare dai micro movimenti, i ritracci del prezzo a ribasso sono davvero minimi. Avvolte quasi inesistenti producendo sempre e costantemente la liquidazione degli ordini a rialzo.

Con questa situazione generale dobbiamo operare in un preciso modo per restare in linea con i movimenti del mercato.

L’ingresso verrà a rialzo in 2 modi.

Il primo è: Dopo la rottura del minimo della barra precedente sul grafico a 30 secondi.

Come anticipato precedentemente, i micro ritracci che si formano in queste situazioni, producono l’evento della rottura dei minimi delle barra precedenti nei time frame inferiori. Essi, essendo di breve portata, proprio dopo tale fenomeno avviene la costruzione del supporto per ritornare in tendenza.

Dall’immagine soprastante possiamo notare tale situazione sul grafico centrale. Avendo come combinazione di tendenze MT(mt) alla rottura di 2 ticks del minimo precedente sul grafico a 30 secondi il mercato successivamente è ritornare a rialzo.

Ci saranno quei casi in cui il mercato ritraccierà più di 2 ticks oltre il minimo, per questo motivo lo stop loss servirà a dare spazio alla formazione di un minimo più ampio per la ripartenza.

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Prima di continuare dobbiamo fare delle precisazioni.

Il grafico centrale che in questi esempi è il 30 secondi. Esso è semplicemente un ulteriore sottomultiplo del grafico in cui cogliamo la macro tendenza, il 15 minuti.

Per osservare le duplici combinazioni dobbiamo avere 2 time frame in cui cogliere le tipologie di tendenze, e utilizzare un 3° per entrare in posizione.

In questo caso, per un operatività di scalping, utilizziamo queste grandezze (15/2/30sec), qual’ora hai più familiarità con un’operatività più ampia, allora dovrai calcolare il terzo grafico come precedentemente indicato.

Ad esempio se voglio operare su un grafico a 5 minuti moltiplicherò 5*6 per trovare il primo time frame in cui prenderemo la micro tendenza, in questo caso sarà il 30 miniuti.

Successivamente moltiplicheremo 30*6 per avere il time frame in cui prenderemo la macro tendenza, che in questo caso sarà il 3 ore.

Oppure se operiamo su un grafico ad 1 ora, potremmo utilizzare ad esempio per il micro time frame il 4h/6h e per il macro time frame il Daily.

Va da se che all’aumentare della grandezza utilizzata anche la zona di ritraccio e dello stop loss utilizzato, devono essere proporzionati ad esse.

Operando su time frame brevi come può essere il 2 minuti o il 30 secondi lo stop può essere impostato a 5 ticks perché il ritraccio prima della ripartenza tendenzialmente ha bisogno di questa disponibilità.

Andando ad operare su un grafico orario è scontato che solo 5 ticks non bastano per entrare il prossimità della ripartenza. Su esso dobbiamo allargare sia la quantità dello stop loss e sia la quantità dei tick, dopo della rottura del minimo.

Nei mercati come il Mini S&P 500, solidi con una volatilità media, i ticks consigliati per entrare in posizione sono di 2 alla rottura del minimo per le operazioni long, se utilizziamo dei time frame brevi come negli esempi.

Qual’ora saliamo su un grafico a 5 minuti, i ticks per l’ingresso dopo la rottura aumentano, come anche lo stop loss, almeno del doppio! (da 2 passano a 4 ticks)

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Finita la precisazione in merito all’impostazione da utilizzare in base al time frame da voler utilizzare, continuiamo con il secondo accorgimento presente in questa combinazione di tendenza da utilizzare per entrare in posizione.

Come avremmo potuto notare in questa circostanze oltre alla rottura di pochi tick dalle barre precedenti il mercato genera lunghe successioni di barre senza rompere il minimo di esse.

Da ciò in questo particolare momento sfruttiamo questo accorgimento per entrare: In prossimità del minimo delle barre a 2 minuti.

Il grafico a 2 minuti corrisponde al time frame in cui cogliamo la micro tendenza, e proprio in esso tendenzialmente si viene a formare la lunga successione senza l’infrazione a ribasso.

Mt(mt) 1 - Copia.png

Osservando esempio, possiamo notare come, nell’indicazione posta a destra della foto, troviamo l’accortezza in esame.

Abbiamo una serie 5 di barre senza la rottura del loro minimo. Quando percepiamo la sua manifestazione la nostra attenzione dovrà essere posta in prossimità del minimo di esse.

In questo esempio potevamo entrare 1 ticks sopra il massimo della barra precedente, come indicato, quando il mercato osservando il grafico a 30 secondi stava trovando una resistenza, indicata con il rettangolo azzurro.

Ricordiamo ancora che i ritracci in questa combinazione di tendenze sono davvero minimi, quindi i casi che si vengono a formare possono essere quelli appena esposti:

  1. Una piccola rottura del minimo precedente
  2. Resistenza in prossimità del minimo della barra precedente

Questi sono i 2 accorgimenti più ripetitivi che si manifestano, e questi sono i 2 segnali più consoni da utilizzare.

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Ovviamente tutto ciò che abbiamo detto per quanto riguarda un ingresso a rialzo, va immedesimato nel modo speculare per il ribasso.

Quando ci ritroveremo in un Mega trend Ribassista costruito nei suoi micro movimenti ulteriormente da un mega trend ribassista allora i nostri ingressi saranno prossimi al massimo delle barre precedenti, o oltre 2 ticks da esso.

Vediamo un esempio pratico:

Mt(mt) 2

In questo ulteriore situazione di mercato, possiamo vedere come il grande recupero avvenuto sul grafico a 15 minuti (quello a sinistra) è stato generato nei suoi micro movimenti nel medesimo modo speculare come prima esposto: con una lunga successione di barre a ribasso, sul grafico a 2 minuti, senza la rottura (o di poco) del massimo della barra precedente.

Con questa duplice combinazione MT(mt) ritroviamo gli stessi accorgimenti: piccoli ritracci o resistenze in prossimità, questa volta, del massimo delle barre precedenti.

Con le frecce azzurre possiamo vedere 2 segnali d’ingresso durante la discesa del prezzo. Quando abbiamo avuto la rottura di 2 ticks del massimo della barra precedente sul grafico a 30 secondi il prezzo in quella zona ha ripetutamente trovato resistenza a continuare il rialzo, producendo il culmine di esso per ritornare successivamente nella tendenza di fondo.

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Non tutti i segnali operativi saranno rose e fiori, ovviamente si formeranno dei ritracci più ampi in cui scatterà lo stop loss.

Nella foto successiva ne vediamo un esempio.

Mt(mt) 5

I casi in cui il prezzo ritraccerà oltre il nostro stop loss, ci saranno, ma utilizzando appropriatamente tale modalità d’ingresso i questi particolari momenti la ripetizione più accentuata è quella appena esposta: piccoli ritracci.

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Un ulteriore fattore molto importante da tenere in considerazione e la volatilità presente nei time frame utilizzati.

Quando abbiamo un rallentamento della volatilità tale che permette la formazione di barre troppo piccole, ad esempio abbiamo una generazione media di barre da 2/3 ticks di range, esse non sono abbastanza affidabili per cogliere i segnali operativi.

Quando rientriamo in questa circostanza dobbiamo utilizzare il time frame superiore per cogliere i segnali.

Nei nostri esempi, utilizzando un time frame a 30 secondi per l’ingresso, quando su esso abbiamo la formazione di barre troppo piccole, come quelle nella prossima foto, dobbiamo spostarci sul time frame a 2 minuti per cogliere i segnali d’ingresso, perché con tale volatilità, su esso ritroviamo l’ampiezza dei movimenti per ogni barra, più consoni.

Mt(mt) 3.png

In foto possiamo notare come il 30 secondi generava barre troppo piccole per considerarle affidabili. In questi casi salendo di time frame ritroveremo i medesimi accorgimenti che riscontravamo su esso.

Ora, l’ingresso dopo la rottura del massimo della barra precedente, sarà effettuato sul grafico a 2 minuti, e come possiamo osservare dalle frecce azzurre la ripetitività a ritornare a ribasso dopo la rottura del massimo avviene su questo time frame (2 min).

Continuiamo osservando una serie di esempi della medesima combinazione di tendenza, per familiarizzare con essa, conoscere le sue peculiarità e saperla riconoscere durante la sua formazione.

In questo prossimo esempio che è l’inizio della combinazione MT(mt) abbiamo una bassa volatilità quindi l’attesa d’ingresso avviene sul grafico a 2 minuti.

Mt(mt) 4

Come possiamo notare sempre in prossimità poco dopo la rottura di 2 ticks del massimo precedente, il mercato inizia a trovare una resistenza per il continuo rialzo, ritornando costantemente e ribasso.

Mt(mt) 6

In questo ulteriore esempio, possiamo notare la forte resistenza che si viene a formare dinamicamente in prossimità dei massimi precedenti, che si trasforma con la mancata rottura di essi. O quando avviene, indicato dalle frecce azzurre, il ritraccio ha una breve portata.

Analizzando i 3 segnali operativi in foto abbiamo con il primo l’esatto rimbalzo del prezzo dopo la rottura di 2 ticks del massimo precedente. Nel secondo un oltrepasso di 3 ticks, dopo la rottura dei 2 dal livello dal massimo precedente, e infine nel terzo abbiamo l’oltrepasso di 2 ticks dopo la rottura dei 2 ticks.

Grazie a questa piccola portata del ritraccio, utilizzando uno stop di 4/5 ticks, posizionandoci dopo la rottura del massimo della barra precedente, possiamo individuare la zona in cui riparte il prezzo nella forte tendenza.

Mt(mt) 7

Continuando con la medesima situazione di mercato, possiamo accorgerci che fin quando il mercato persiste con questa duplice combinazione di tendenze la maggior parte dei ritracci, che provoca la rottura dal massimo della barra precedente si ferma in quella prossimità.

Mt(mt) 8.png

In questo ultimo esempio possiamo cogliere la ripetizione dei brevi ritracci che non oltrepassano di molto (sempre in modo proporzionato ai time frame utilizzati) la rottura, in questo caso, del minimo della barra precedente.

Nella situazione in foto abbiamo utilizzato per la macro tendenza il time frame a 30 minuti, e per i segnali operativi il 5 minuti. Con le frecce azzurre abbiamo i segnali operativi che riportano il prezzo in tendenza producendo un minimo scarto di ritraccio, e con la frecce gialla il caso in cui genera l’ampio ritraccio in cui avrebbe preso lo stop loss.

La persistenza del MT(mt) aumenta la probabilità di manifestazione di questi segnali operativi, prossimi dopo la rottura degli estremi delle barre.

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Finita la parte d’ingresso, e quando tutto fila liscio, andiamo a vedere i momenti in cui la probabilità di successo inizia a calare.

Fin quando il mercato genera i ritracci come esposto, rompendo di poco il massimo/minimo delle barre precedenti per poi ritornare in tendenza, allora continueremo ad entrare in questo modo.

Quando invece prendiamo il primo stop, dobbiamo osservare come muta la situazione di mercato.

MT (1)

In questo primo esempio, inizialmente le condizioni di tendenze sono favorevoli alle modalità d’ingresso prima esposte.

MT (2)

Come possiamo notare 3 operazioni su 4 avrebbero preso la zona di ripartenza in tendenza.

MT (3)

Successivamente con l’ingresso in questa piccola fase laterale, quindi rientrando nella combinazione MT(cong), ci saremmo dovuti adeguare diversamente, ma di questo ne discuteremo in un prossimo articolo.

Con in ritorno ulteriormente in MT(mt) la costanza dei i piccoli ritracci si accentua di nuovo, permettendoci ulteriori operazioni.

MT (4)MT (5)MT (6)

Un volta finita questa lunga spinta ribassista e inizia l’ampio ritraccio, ovviamente in caso d’ingresso accuseremo uno stop loss, ma esso sarà molto utile a comprendere come si sta modellando la tendenza del mercato.

Quando in queste circostanze prendiamo uno stop la cosa più consona da fare è attendere il ritorno del prezzo nella medesima combinazione Mt(mt).

MT (7)

Nella foto soprastante possiamo osservare come il primo ampio ritraccio, che sul time frame a 15 minuti genera la prima barra d’inversione, è stato realizzato in MT, ma questa volta rialzista. In questo momento ci ritroviamo con una condizione opposta sul macro e micro time frame. Sul 15 minuti abbiamo un MT ribassista, sul 2 minuti un MT rialzista, non avendo una combinazione favorevole tra i 2, l’attesa è l’unica arma che abbiamo a nostra disposizione.

MT (8)

Quando la situazione inizia a mutare per ritornare in MT(mt), entrambi a ribasso, allora ritroveremo i medesimi accorgimenti esposti con la loro accentuata frequenza.

Nelle foto soprastante, in questa situazione, dopo la prima barra d’inversione, abbiamo avuto 2 momenti, indicati con le frecce blu nel grafico a destra, in cui il mercato aveva accennato il ritorno a ribasso, formano 1 barra ribassista, ma senza una effettiva continuazione.

Per rientrare in MT(mt) entrambi a ribasso, sul 2 minuti le barre ribassiste devono essere seguite ulteriormente da barre ribassiste. Verificandoci tale evento potremmo ritornare ad eseguire un operatività come esposta, quando ciò invece non accade è il nostro momento per restare a guardare come muta la situazione.

Nel prossimo esempio vediamo una situazione speculare. Ci ritroviamo in un MT(mt) rialzista, la volatilità e media quindi dobbiamo osservare l’andamento del mercato dal grafico a 2 minuti. Con la formazione della prima barra d’inversione possiamo vedere come il mercato, dopo essa, non ha prodotto minimamente un continuo rialzista per spronarci a continuare ad utilizzare le modalità d’ingresso esposte.

MT (10)

Fin quando il mercato sul grafico a 2 minuti non ritorna a eseguire barre costanti a rialzo, ritornando nella duplice combinazione MT(mt) entrambi rialzisti, attenderemo per valutare le nuove dinamiche presenti.

Persistere ad operare nel medesimo modo in queste situazione di transizione non alimenta la maggior probabilità di successo nei possibili segnali ingresso.

MT (11)

In questo ulteriore esempio possiamo vedere come dopo la prima barra d’inversione il mercato non ha continuato il ribasso. Fin quando non inizia con un accenno di ritorno nella direzione della macro tendenza la scelta più idonea è l’attesa, e la valutazione del nuovo modello oscillatorio.

Nel successivo esempio vediamo cosa deve accadere per poter ritornare ed operare come esposto.

MT (12)

La situazione di mercato è questa: MT rialzista, 1° barra d’inversione, e osserviamo i movimenti successivi del mercato.

Dopo la linea verticale arancione, che indica la fine della prima barra d’inversione, possiamo notare che il mercato produce costantemente barre tutte rialziste. Ecco ciò aiuta e aumenta la probabilità di ritorno in MT(mt). Con questa generazione di movimenti possiamo ritornare ad operare nel modo esposto.

Prima lasciamo che inizi il movimento e poi seguiamo.

MT (13)

In questa seconda situazione, del medesimo mega trend rialzista, alla ripresentazione della prima barra d’inversione dopo avere ripreso il rialzo, in questo caso il mercato, sul grafico a 2 minuti, non accenna minimamente ad un ritorno a rialzo come si è generato precedentemente, in queste momenti l’attesa è la nostra arma più preziosa.

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Il mercato è un organismo molto equilibrato, alterna fasi e tendenze opposte tra loro. Rende profittevole una tecnica durante precise combinazioni di tendenze e inefficace durante altre. Da questa costatazione l’arma più efficace a nostra disposizione da dover utilizzare quando occorre, è l’attesa.

L’attesa ci permette d’interrompere l’operatività inappropriata nei momenti più a rischio per riprendere nei momenti più favorevoli.

Selezionando e operando nei momenti più adatti, possiamo accentuare le probabilità a nostro favore.

Per questa prima combinazioni di tendenze terminiamo qui.

Mi auguro che l’esposizione dei modelli oscillatori del mercato ti possano aiutare nella tua operatività, al prossimo articolo.

Cordiali saluti, Christian 🙂

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Frattalità: Concatenamento di Tendenze

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Con un precedente articolo siamo entrati nello specifico delle tendenze di mercato che si vengono a generare.

Iniziamo con una piccola ricapitolazione, se vuoi leggere l’intero articolo clicca qui.

Dall’osservazione e l’analisi dei movimenti del mercato è emerso che periodicamente esso alterna la sua generazione di oscillazioni in 3 modalità ben determinate.

1. Mega Trend

2. Trend ad Ampie Oscillazioni (TAO)

3. Congestione

Fino ad ora le abbiamo viste singolarmente per capire le loro peculiarità univoche.

Ora continuiamo l’osservazione, della loro struttura generazionale, come se avessimo una lente d’ingrandimento.

Osservazione in Frattalità

Entriamo in profondità è osserviamo come si generano i micro movimenti delle macro tendenze.

Come anticipato nel video presentazione della strategia operativa, clicca qui per vederlo, tale processo di creazione è visibile su qualsiasi scala temporale possiamo osservarlo.

Grazie alla caratteristica principale che regola l’intera generazione dei movimenti, la frattalità, possiamo osservare i mega trend, i tao o le congestioni, e in generale qualsiasi formazione grafica, da qualsiasi time frame anche nel medesimo momento.

Grazie alla frattalità abbiamo la formazione, delle stesse tendenze di mercato in scale di grandezza differente, anche nello stesso momento.

La definizione di frattalità ci fornisce esattamente un quadro bel specifico di come si strutturano i movimenti del mercato: Ciò che accade nel grande accade nel piccolo e viceversa.

Per questo motivo è possibile la generazione, ad esempio di un mega trend, costruito nei suoi micro movimenti, con un ulteriore mega trend. Questa è la frattalità del mercato!

Da qualsiasi prospettiva noi osserviamo il mercato che sia un time frame a 15 minuti o un time frame giornaliero le tendenze di mercato con le loro annesse caratteristiche si ripresentano nel medesimo modo.

Ciò che muta da una grandezza di osservazione ad una maggiore o minore è la portata del movimento. Banalmente un mega trend sul grafico daily sarà nettamente più esteso in termini di movimenti in ticks, rispetto ad un mega trend visibile sul grafico a 15 minuti.

Nel medesimo modo, un mega trend a 15 min sarà più ampio di un mega trend presente sul grafico a 2 minuti.

Da queste correlazioni tra macro e micro movimenti, in cui sono presenti i medesimi modelli generazionali, si vengono a formare dei concatenamenti di tendenza ripetitivi.

Come sul 15 minuti sono presenti i mega trend, i tao e le congestione anche in più piccola scala, nel medesimo momento nei grafici inferiori, come il 2 minuti, sono presente i mega trend, i tao, e le congestioni.

Con questa duplice sincronica formazione abbiamo la generazione di specifiche combinazioni di tendenze tra i macro e micro movimenti.

Per esporre l’argomento prendiamo di riferimento due time frame. Il macro time frame dove coglieremo la macro tendenza (i macro movimenti) sarà il grafico a 15 minuti, mentre il micro time frame in cui coglieremo la micro tendenza (i micro movimenti) sarà il grafico a 2 minuti.

Avendo 3 possibili eventi di generazione sia nei macro che nei micro movimenti le combinazioni di tendenza che si vengono a generare sono 9:

1. MT(mt) Macro Mega Trend costruito nei suoi micro movimenti in Mega Trend
2. MT(tao) Macro Mega Trend costruito nei suoi micro movimenti in TAO
3. MT(cong) Macro Mega Trend costruito nei suoi micro movimenti in Congestione
4. Tao(mt) Macro Trend ad Ampie Oscillazioni costruito nei suoi micro movimenti in Mega Trend
5. Tao(tao) Macro Trend ad Ampie Oscillazioni costruito a sua volta nei suoi micro movimenti in un Trend ad Ampie Oscillazioni
6. Tao(cong) Macro Trend ad Ampie Oscillazioni costruito nei suoi micro movimenti in Congestione
7. Cong(mt) Macro Cangestione costruito nei suoi micro movimenti in Mega Trend
8. Cong(tao) Macro Cangestione costruito nei suoi micro movimenti in  Trend ad Ampie Oscillazioni
9. Cong(cong) Macro Cangestione costruito nei suoi micro movimenti con un’ulteriore Congestione più piccola

Queste sono le combinazioni semplici che si possono venire a generare. Ovviamente ci sarà alternanza delle 3 micro tendenza nella macro tendenza.

Queste singole combinazioni possono essere di breve durata o persistere per tutta la generazione della macro tendenza.

Quando la micro tendenza termina ma persistiamo con la medesima macro tendenza, accade l’alternanza delle micro tendenze.

Ad esempio quando ricadiamo nel macro time frame in Mega Trend e nel micro stiamo attuando un momento di pausa, generando una congestione [MT(Cong.)], per il continuo di tendenza nella macro direzione, dopo questa fase si paura, il prezzo molto probabilmente ritornerà in tendenza in mega trend, da ciò avremmo nella macro tendenza in Mega trend, 2 sotto tendenze, la prima in congestione e la seconda in mega trend [MT(Cong.+MT)].

Con questo ulteriore accortezza lo scenario si amplia creando a sua volta per una macro tendenza completa, la generazione di più micro tendenze in alternanza tra loro, questo consegue la dinamicità a creare, terminare e ri-creare i medesimi micro movimenti.

Come possiamo vedere in un esempio pratico, a sinistra della foto sottostante, abbiamo un mega trend riazista, indicato con la linea blu.

Entrando nello specifico, osservando i suoi micro movimenti, possiamo cogliere che in essi la prima parte del mega trend è stata generata ulteriormente con un mega trend rialzista più piccolo. Osservando entrambe le tendenze, sia sul 15 minuti che sul 2 minuti, abbiamo il rispetto della medesima caratteristica, ovvero barre nello stesso verso con il recupero immediato della prima barra d’inversione.

concatenamento di tendenze

Successivamente, indicato con il rettangolo rosso, abbiamo avuto un ulteriore mega trend, ma questa volta a ribasso, generando nel macro time frame una semplice barra d’inversione, che immediatamente, con i movimenti successivi, è stata subito recuperata salendo, questa volta, con i micro movimento in Trend ad Ampie Oscillazioni (TAO).

Come possiamo notare la successione reale che si viene a formare è molto variegata. In questo caso avevamo un MT(MtL+MtS+TAO).

Più una macro tendenza persiste è più aumenta la probabilità di creare l’alternanza delle 3 micro tendenze.

Per mostrate la frattalità dei concatenamenti di tendenze, utilizziamo nel prossimo esempio una diversa coppia di time frame.

Nell’immagine seguente abbiamo preso per la macro tendenza il grafico a 4 ore, e per la micro tendenza il grafico orario (1h).

concatenamento di tendenze 2

L’attenta osservazione ci fornisce i medesimi modelli di movimento. Sul grafico a 4 ore il mercato ha prodotto sempre una lunga successione di barre nello stesso verso con la massimo 1 barra d’inversione, subito recuperata.

A sua volta nel grafico inferiore abbiamo ritrovato ulteriormente un mega trend di più piccola portata, in cui nella maggior parte dei casi, tranne quando sul macro time frame abbiamo generato la barra d’inversione ribassista, tutte le micro barre d’inversione sono state subito recuperate, creando la costruzione del mega trend nel rispetto dei canoni esposti.

Con questa duplice formazione da qualsiasi ottica noi osserviamo il mercato, alla loro formazione abbiamo un’accortezza da poter usare per la nostra operatività.

Possiamo notare sia sul grafico a 2 minuti, del primo esempio, che sul grafico orario, nel secondo esempio, come i ritracci del prezzo, che sfociano con una semplice barra d’inversione o la rottura del minimo della barra precedente, sono nella maggior parte dei casi di piccola portata.

Con questa combinazione di tendenze [MT(mt)] riscontriamo la ripetizione a formare le zone di ripartenza per la macro direzione dopo un breve movimento di ritraccio.

Ovviamente dobbiamo sempre mettere in relazione la grandezza dei movimenti in base all’arco temporale scelto. E’ scontato che in termini di ticks il ritraccio orario come la rottura del minimo procedente siano di maggiore portata sul grafico orario, quindi la valutazione deve essere proporzionata all’ampiezza utilizzata.

Se per il grafico a 2 minuti utilizziamo, come spiegato nel video presentazione della strategia, la rottura di 2 ticks dal minimo precedente per individuare la zona in cui può ripartire il mercato, sul grafico orario dobbiamo proporzionare il numero di ticks, aumentandolo.

A seconda della scala temporale utilizzata, sia lo stop loss che il take profit saranno adattati nel medesimo modo. Tecnicamente si traduce, con l’aumento del numero di ticks dello stop loss e il take profit operando sul grafico ad 1 ora.

Ciò che a noi importa esporre in questo articolo e la correlazione dei medesimi schemi di movimento concatenati in qualsiasi macro e micro prospettiva osserviamo il mercato.

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Continuiamo questa introduzione alla tendenze in frattalità con un esempio di macro congestione. Prossimamente avremmo modo di entrare nello specifico in ognuna delle combinazioni che si formano, adesso ne vediamo un quadro generale per iniziare a osservare il mercato da un ottica in linea con la sua fisiologica generazione.

concatenamento di tendenze 3

In foto abbiamo sempre l’associazione del macro e micro time frame a 4 ore con il grafico ad 1 ora.

Dal 4 ore, in alto a sinistra, possiamo vedere la macro tendenza presente in congestione, mentre nel particolare la situazione mutava periodicamente.

Nella prima ondata a rialzo indicata con la linee blu, abbiamo avuto una prima fase rialzista in mega trend, per poi generare una più piccola congestione prima di toccare l’estremo superiore dal macro range.

Classificando il tipo di generazione, abbiamo avuto una: Cong(MtL+Cong+MtL), ma più specificatamente dobbiamo dire, che tale successione di micro tendenze si sono formate nell’ondata rialzista della congestione, quindi: Ond. Rial. Cong(Mtl+Cong+Mtl).

Vista la caratteristica intrinseca della congestione, ovvero  la costante oscillazione nel medesimo range di prezzo, una volta in prossimità del massimo il mercato ha prodotto l’ondata ribassista, che sul grafico a 4 ore è semplicemente la formazione di 2 barre, mentre nel grafico a 1 ora è la formazione di un mini mega trend ribassista con una successione di 5 barre a ribasso.

Traducendo in gergo avremmo: Ond. Ribas. Cong(MtS).

Nel medesimo modo abbiamo la la generazione delle successive ondate:

2° Ond. Rialzo(MtL)

2° Ond. Ribasso(MtS)

Come possiamo intuire dalla classificazione delle combinazioni, la situazione tra le varie tendenze muta leggermente quando passiamo da un mega trend ad una congestione.

Il mega trend essendo una tendenza di mercato più immediata da percepire presenta una semplice combinazione di tendenze. Invece quando entriamo nelle altre 2 tipologie di tendenze: Congestione e TAO, avendo una struttura generazionale più complessa (formata da più oscillazioni) dobbiamo specificare i vari momenti che si presentano.

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Nel prossimo articolo approfondiremo questo aspetto, adesso vediamo l’ultimo esempio di concatenamento di tendenze.

In foto abbiamo l’andamento del future sul Mais, e come possiamo notare da una prima spinta rialzista in mega trend, le sue ultime oscillazioni, sempre a rialzo, hanno prodotto dei ritracci del prezzo più onerosi rispetto a prima.

concatenamento di tendenze 4

Quando accade ciò (i ritracci sono ampi), rientriamo nella tendenza di mercato denominata TAO (Trend ad Ampie Oscillazioni).

Anche in tao vale al medesima suddivisione delle ondate come precedentemente esposto per le congestioni, quindi anche qui avremmo come si è mosso nei micro movimenti nell’ondata rialzista e nell’ondata ribassista.

Abbiamo cambiato ulteriormente la scala di grandezza per mostrare quanto siano ripetitive queste strutture ovunque le osserviamo.

La foto combina il macro time frame Settimanale associato con il Giornaliero.

Con il rettangolo arancione che indica il macro TAO rialzista, possiamo vedere che i suoi micro movimenti sia per l’ondata rialzista che per l’ondata ribassista, che nel macro corrispondono semplicemente e poche successioni di barre, in questo caso sono stati tutte in mega trend creando la classificazione dei movimenti in:

1° Ond. Rialz. TAO(MtL)

1° Ond Rib. TAO(MtS)

2° Ond. Rialz. TAO(MtL)

2° Ond Rib. TAO(MtS)

3° Ond. Rialz. TAO(MtL)

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Dalle varie dimostrazioni visive, sia di mercati diversi, che di scale temporali diverse, abbiamo le medesime ripetizioni delle modalità di andamento.

A seconda delle macro e micro condizioni che si formano si presenteranno determinate tipologie di oscillazioni, ad esempio in MT(mt) esse saranno minime nel ritraccio, mentre un MT(tao) esse saranno più accentuate.

Da questa duplice combinazione dobbiamo adattare la nostra operatività. Per ogni combinazione che si presenta dobbiamo modellare il nostro modo di operare in linea con le oscillazioni del mercato.

Entrando nel dettaglio vedremo che le modalità di operazione si riducono in 3 casi.

Per entrare in famigliarità con i concetti esposti rinnovo l’invito a guardare il video presentazione presente nella pagina del blog Scalping, clicca qui per essere reindirizzato, e osservare i video dimostrativi per cominciare a elaborare i dati con un modello analitico che usa la frattalità.

Per questa nota introduttiva terminiamo qui, al prossimo articolo!

Cordiali saluti, Christian 🙂

Rischio/Rendimento: Probabilità di Successo

Con un rischio/rendimento di 1/2 quante probabilità ha il mercato di dirigersi nella direzione da noi scelta?

Dal precedente articolo, clicca qui per leggerlo, abbiamo visto come le probabilità che il mercato si diriga in una delle 2 possibili direzioni a qualsiasi distanza scelta è sempre del 50%.

Le condizioni di partenza erano senza nessuna restrizione, ovvero nessuna limitazione di spazio ad oltrepassare un livello prestabilito.

In questa totale assenza di limiti resta in vigore la probabilità in un tempo più o meno lungo di poter raggiungere con il 50% di successo un target scelto.

Continuando, abbiamo notato che tale dato viene eluso quando è in atto una tendenza di mercato. La probabilità macroscopica resta sempre del 50%, ma nel micro, in presenza di una costante ripetizione di un movimento unidirezionale, in quel determinato momento, le probabilità di mercato a dirigersi in una delle 2 direzioni si sbilancia accentuandosi nella direzione di tendenza.

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In questo articolo continuiamo la nostra osservazione dei movimenti del mercato introducendo il concetto di massima estensione, o più comunemente detto, stop loss.

La maggior parte dei trader che affronta il mercato ha una sua perdita massima ad operazione, che in termini pratici consiste in: “Quanto movimento concedo al mercato di dirigersi nella direzione opposta a me scelta, prima di chiudere l’operazione in atto”.

Questa limitazione, essenziale per salvaguardare il capitale investito per operare, riduce progressivamente il 50% di probabilità presente nel mercato in una situazione ipotetica di capitale infinito in un tempo infinito.

In un arco temporale determinato, sia il capitale che lo stop loss sono determinati. Ognuno di noi si prenderà il suo grado di rischio per ogni operazioni in base alla sua strategia operativa e alla quantità di capitale a sua disposizione.

Qualsiasi grandezza concediamo al mercato, a dirigersi nella direzione opposta alla nostra scelta, rientra in uno schema ben stabilito che ci indica quante probabilità dobbiamo avere per ottenere uno scarto positivo mediante la strategia operativa utilizzata.

Avendo uno stop determinato, l’unico elemento che possiamo idealmente avere in modo infinito è il profitto.

Lo stop a singola operazione resta sempre quello, per rispettare la corretta gestione del money management, invece il target poi variare a seconda della propensione del mercato a dirigersi nella nostra operazione.

Più grande impostiamo il target prestabilito rispetto allo stop impostato più aumentano le probabilità che il mercato raggiunga il livello di stop rispetto al target.

Per addentrarci nell’argomento utilizziamo un esempio pratico molto risolutivo per capire il concetto di base.

Come sempre l’esempio viene posto su un organo bidirezionale in assenza di manipolazione, avente sempre il 50% di probabilità a dirigersi in una delle 2 direzioni.

Terminata la premessa, iniziamo il nostro esempio prendendo per ipotesi 100 operazioni eseguite, con un rischio rendimento di 1:1. Ovvero quando il mercato arriva nella direzione da noi scelta guadagniamo +1 ticks, e quando si dirige nella direzione opposta perdiamo -1 ticks.

Con un rischio rendimento 1:1 e il 50% di probabilità su 100 operazioni avremmo 50 operazioni in positivo che ci porteranno un utile di +50 ticks e 50 operazioni in negativo che ci porteranno una perdita di -50 ticks.

Sommando le 100 operazioni avremmo un profitto di 0 (zero), escluse le commissioni!

Da questo semplice calcolo capiamo che per ottenere uno scarto positivo abbiamo 2 strade da percorrere:

  1. Aumentare la percentuale di probabilità: Esempio da 50% al 60%
  2. Aumentare il rendimento nelle operazioni positive: Esempio da +1 ticks a +2 tick

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La prima strada che aumenta le probabilità di riuscita delle nostre scelte si può ottenere, come analizzato nell’ebook 98% di probabilità la percentuale del successo, clicca qui per scaricare l’intro, operando, a seconda del momento presente nel mercato, nel modo più propenso alla sua struttura di fondo.

Per esempio, quando il mercato è in un mega trend rialzista, è assurdo ipotizzare di entrare a ribasso, perché la struttura di movimento che si genera in questa tendenza, produce piccoli ritracci ribassisti, e ampi movimenti unidirezionali nella direzione intrapresa, il rialzo.

Fin quando persistiamo in questa struttura di movimento, le percentuali, che nel complesso ritornano in pari grazie alle altre tendenze presenti, aumentano notevolmente nella stessa direzione, in quel arco temporale.

Da ciò intuiamo che per ogni tendenza presente nel momento, in cui stiamo operando, per aumentare le probabilità di successo dobbiamo allinearci al modello generazione presente di base.

Operando specificatamente sulla tendenza in atto, da mega trend nei mega trend, in congestione nelle congestioni, abbiamo un predisposizione da poter utilizzare, e proprio essa aumenterà le nostre probabilità di successo.

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Intraprendendo la seconda strada la situazione una leggermente, ma come vedremo in seguito è fondamentale unire le 2 strade, trovando un corretto rapporto tra le 2, per ottenere lo scarto positivo.

Per esporre questa seconda via, utilizziamo un altro esempio.

Ipotizziamo di operare con un rischio rendimento a 1:2, sempre su un organo non manipolato e senza tendenza.

Quando rientriamo negli esiti positivi otteniamo +2 ticks, quando rientriamo negli esiti negativi otteniamo un -1 tick.

Prendendo sempre come riferimento 100 operazioni, abbiamo 50 operazioni che andranno a +1 tick e 50 operazioni che andranno a -1 tick.

Quando arriviamo a -1 tick, e facile capire cosa fare, chiudiamo l’operazione e accusiamo lo stop loss impostato.

Invece quando arriviamo a +1 ticks la situazione viene ramificata, perché anche su questo nuovo livello vigono ancora le probabilità nel verificarsi, o no, l’evento atteso.

Arrivati a +1 tick, abbiamo di nuovo il 50% di probabilità che il mercato ritorni a 0 (zero) o arrivi a +2 ticks, dove prenderemo il nostro profitto.

Continuando la successione, con il 50% di probabilità dalle 50 operazioni arrivate a +1, solo 25 di esse arriveranno a +2, le restanti 25 ritorneranno a 0.

Da qui la situazione si ripercuote con il medesimo ciclo. Arrivati a 0 con 25 operazioni, 12,5 ritorneranno a +1, mentre le 12,5 restanti arriveranno a -1.

Riproducendo il medesimo schema di probabilità fino alla fine delle 100 operazioni, ci ritroveremo con il seguente schema.

probabilità di movimento con un rischio rendimento 1 a 2

Come possiamo notare, il frazionamento porta ad avere una somma finale di operazioni in positivo, raggiungendo il target posto al doppio rispetto al rischio intrapreso, 33 volte, mentre nelle 66 volte restanti il mercato arriva a -1.

probabilità di movimento di +2 ticks del mercato.png

In un organo sorretto dalle probabilità, avente il 50% di successo a dirigersi in entrambe le direzione, abbiamo con un rischio rendimento di 1:2, il 33% di operazioni in positivo e 66% di operazioni in negativo.

Questo dato lo possiamo applicare a qualsiasi grandezza, basta che si rispetti il rapporto tra rischio/rendimento.

Utilizzando, ad esempio, uno stop di 5 ticks, ovviamente per ritrovare i medesimi risultati, dobbiamo avere un rendimento di 10 ticks. Basta moltiplicare per numeri interi lo stop loss impostato.

A livello di probabilità di movimento, facendo riferimento sempre al nostro ipotetico organo bidirezionale senza tendenza con il 50% di probabilità, la percentuale di operazioni in positivo diminuisce progressivamente all’aumentare del target rispetto al rischio statico.

probabilità movimento stop loss

Più aumentiamo il target meno abbiamo probabilità di raggiungerlo, prima che il mercato arrivi sul livello del nostro stop loss.

Come abbiamo ricavato la probabilità di arrivo sul livello del nostro target per l’esempio, possiamo calcolare per qualsiasi rapporto la probabilità equivalente. Nella tabella successiva riportiamo i primi 10 rapporti:

R/R= 1:1 = 50%

R/R= 1:2 = 33%

R/R= 1:3 = 25%

R/R= 1:4 = 20%

R/R= 1:5 = 16%

R/R= 1:6 = 14%

R/R= 1:7 = 12,5%

R/R= 1:8 = 11%

R/R= 1:9 = 10%

R/R= 1:10 = 9%

Queste sono le percentuali di movimento a raggiungere il target impostato con un rischio proporzionato, a nostra scelta, di un organo bidirezionale avente nel complesso un 50% di probabilità a dirigersi in una delle 2 direzioni.

Con i dati ricavati, deduciamo immediatamente, che per ottenere uno scarto positivo da questa situazione, dobbiamo semplicemente aumentare le nostre percentuali di successo, ad ogni singola operazione, della soglia minima riscontrata nella tabella.

Con un rischio rendimento 1:1, basta avere un 51% di probabilità di successo è otteniamo uno scarto positivo. Il medesimo calcolo lo possiamo adottare su qualsiasi rapporto utilizziamo, ad esempio operando con un rischio/rendimento di 1/3, basta avere una percentuale superiore al 25% è otteniamo nel lungo periodo una costanza di profitto.

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Come anticipato in precedenza la fusione delle 2 strade è di fondamentale importanza.

Nel complesso il mercato per via delle sue strutture di movimento genera un ritorno di probabilità che nel lungo periodo tendono a riequilibrarsi, perché utilizzando una metodologia funzionale durante le spinte unidirezionali, in esse guadagneremo ma durante le fasi si stallo, congestione, con la medesima strategia perderemo, perché le 2 strutture di movimento sono in antitesi.

Questo scenario generale si risolve, entrando nel particolare, utilizzando alla struttura oscillatoria di fondo attuale, la strategia più congeniale. Proprio come delle camicie fatte su misura.

Quando il mercato si allunga diventando alto e snello, utilizziamo una camicia lunga e stretta, invece quando si riduce e ingrassa utilizziamo una camicia corta a larga.

Prima ci accorgiamo dei suoi mutamenti e prima ritorneremo ad avere le percentuali superiori al minimo prestabilito, adottando la corretta strategia operativa.

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Conoscere la percentuale minima che dobbiamo avere con il rapporto tra rischio/rendimento che utilizziamo, ci rende consapevoli di quanto sia probabile la nostra operazione e di quando dobbiamo essere efficaci per ottenere uno scarto positivo.

Ribadiamo che la fusione tra il corretto rischio/rendimento applicato nelle specifiche tendenza di mercato è il fulcro per ottenere una costanza di profitto.

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Prima di lasciarci con un video dimostrativo che fa riferimento al libro “98% di probabilità” come ulteriore dimostrazione degli accorgimenti trattati, voglio annunciare la creazione di un’estensione del medesimo.

Vista la continua evoluzione dei dettagli statistici che possiamo elaborare dall’osservazione del mercato, per aumentare l’efficacia delle nostre scelte, ho voluto creare un’estensione alla raccolta madre, presente nell’ebook completo, per convogliare le nuove scoperte degli studi effettuati.

La raccolta verrà aggiornata quando sarà necessario. Visti i riscontri trovati negli ultimi studi condotti, ho ritenuto di fondamentale importanza, per dare un contenuto informativo più completo possibile su come statisticamente si muove il mercato, l’aggiunta dei nuovi dati elaborati.

Ogni nuova versione verrà comunicata tramite gli articoli o nella pagina di riferimento, sotto alla descrizione dell’ebook completo. Ti lascio al suo download gratuito, cliccando semplicemente nell’immagine di copertina sottostante.

copertina 98 percento di probabilita - extra

Come ultimo aggiornamento, informo della disponibilità alla co-creazione dei webinar.

Ho creato una pagina unicamente per la creazione dei webinar. Visti i vari impegni dei follower del blog ho scelto di dare la possibilità all’utenza, scegliendo mediante un sondaggio preimpostato, presente in essa, la sua preferenza sul giorno, sull’orario e sull’argomento da trattare nella conferenza.

In caso sei interessato a voler partecipare, ti invito e ti ringrazio, a dare la tua preferenza. Per raggiungere la pagina del webinar clicca qui.

Grazie per la collaborazione, al prossimo articolo!

Cordiali saluti, Christian 🙂

Come si genera l’andamento del mercato?

I mercati finanziari sono frutto delle scelte umane. I motivi che spingono i traders a investire in una determinata direzione, in un determinano momento e con una determinata quantità, sono soggettive. Ogni trader ha i suoi buoni motivi per entrare, o uscire, a rialzo o a ribasso, ma nonostante ciò, l’immensa affluenza di ordini e scambi da vita a quella incantevole struttura, a noi familiare, che osserviamo con lo scorrere del tempo.

Guardando i susseguirsi dei movimenti sembra quasi di riconoscere quello che sta accadendo.

Proprio come le nostre scelte danno vita all’andamento del mercato, a sua volta le scelte della natura danno vita a noi, esseri umani.

Come una cascata, si riversano in noi, ogni scelta che la natura compie. E noi, a nostra volta, non possiamo che operare nel medesimo modo.

Osserva la straordinaria bellezza delle forme presenti intorno a noi.

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Dalle pigne, ai cavoli romani, fino alle foglie degli alberi, tutto in natura è prodotto con un particolare scherma.

Tutto si ripete in forme sempre più grandi di qualcosa che all’inizio sembra quasi inesistente.

Più il quadro diventa grande più la periodicità e lo schema naturale di quell’oggetto si mostra nella sua estrema perfezione.

La natura ci offre a disposizione questi incantevoli esempi, e noi, a nostra volta dalle medesime scelte, ripresentiamo i medesimi schemi.

Come possiamo notare dalle foto soprastanti, anche se non conosciamo quale sia il modello che genera l’intera forma della pigna o del cavolo romano, intuiamo che di fondo è presente qualcosa, una sorta d’intelligenza, che regola nel medesimo modo, in grandezze sempre più elevate, lo stesso pattern di creazione.

Proprio come accade lì, in natura, anche noi assurdamente con le nostre scelte generiamo il medesimo modello generazionale nei mercati finanziari.

E’ incredibile pensare che il mercato ad un livello basilare può solo salire o scendere un gradino per volta, per poi generare gli immensi movimenti ciclici anche su scala pluriannuale.

Su e giu.. giu e su.. su e su.. giu e giu.

Questi monosillabi sono i mattoni su cui si basa tutta l’intera struttura del mercato. Da un semplice movimento rialzista o ribassista, di 1 solo tick, ne deriva un perfetto sincronismo di macro e micro movimenti, tutti collegati ad unisono, come orchestrali da un unica mente collettiva.

La sincronizzazione e la ripresentazione dei medesimi movimenti nello stesso processo evolutivo da vita alla proprietà principe di ogni essere su questo pianeta. Questo intreccio di più eventi, nello stesso momento, in scale di grandezze diverse, è stato chiamato: frattalità!

Come una foglia, attaccata al suo albero, con un unico gambo, da vita a tante piccole vene che ulteriormente, danno vita ad altre ulteriori sempre più piccole, sempre più dettagliate, anche il mercato da i suoi più ampi movimenti annuali è retto da tantissimi micro movimenti suddivisibili in micro movimenti mensili, settimanali, giornalieri, orari, al minimo, al secondo e in fine al singolo spostamento dal un livello di prezzo al successivo o al precedente.

La differenza presente tra un organo frattale tridimensionale, come può essere un cavolo romano, e il mercato (organo frattale bidimensionale), è appunto 1 dimensione.

Nel mercato la generazione frattalica dei suoi movimenti avviene su 2 assi: sopra/sotto e da sinistra verso destra (proprio come intendiamo mentalmente lo scorrere del tempo).

Solo con il prolungamento temporale possiamo osservare la frattalità del mercato in modo nettamente chiaro.

La natura, espande le sue creazioni frattalmente, nello spazio all’interno dell’universo. Nel mercato, la sua espansione, avviene in un universo olografico, su i livelli del prezzo prestabiliti da noi esseri umani.

Vista l’estrema varietà di motivi che spingo i trader a entrare in determinati momenti o su precisi livelli di prezzo, possiamo determinare, attualmente, con approssimazione come si comporterà il mercato sia nel micro che nel macro, stilando una percentuale del suo andamento al ripresentarsi del medesimo evento.

Da questa premessa passiamo ai concetti fondamenti e basilari riconducibili alle probabilità di evento.

Iniziamo ad analizzare gli eventi possibili che può generare il mercato quando si muove di 1-2 ticks, per poi proseguire come frattalmente si collegano i micro con i macro movimenti.

Potendo muoversi solo in 2 direzione e solo di 1 tick, il mercato ha come possibilità di evento 2 casi:

1. +1 tick a rialzo

2. -1 tick a ribasso

Avendo solo 2 possibilità di movimento la probabilità a verificarsi di uno dei 2 eventi è del 50%.

Il mercato può muoversi di tantissimi ticks sia a rialzo che a ribasso quindi capiterà di discostarsi da un punto scelto anche di 2 o più ticks.

Prendendo una quota di mercato, la possibilità di “come si può muovere” per arrivare a +2 o -2 diventano infinite. Vediamo gli eventi più probabili e pratici che si presentano tutti i giorni, o scontato molto improbabile che il mercato non si discosti di 2 tick dopo molte esecuzioni, ma a livello di possibilità di eventi teorici sono infinite, vediamone i motivi.

movimenti basilari del mercato 1

Come primo esempio prendiamo il caso in cui il mercato arriva a +2 con questa successione di eventi: 0..+1..+2.

Molto lineare, molto immediato.

movimento base del mercato 2

Un secondo tra gli infiniti casi possibili è questo: da 0 passiamo a +1, poi scendiamo ulteriormente a 0 saliamo a +1 e finalmente arriviamo a +2.

movimento base del mercato 3

Oppure potrebbe generarsi questo caso: da 0 a +1 poi a 0 poi a -1 per risalire a 0 poi +1 infine a +2.

movimento base del mercato 4

Oppure ancora: da 0 a -1 per poi salire a 0, +1, +2.

movimento base del mercato 5

La situazione si apre a macchia d’olio quando negli eventi possibili nasce la possibilità di ripetere i medesimi movimenti, per esempio in questo caso abbiamo: da 0 a -1 poi saliamo a 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, -1, 0, -1, 0, +1, 0, +1, +2.

Già con questo esempio intuiamo che con la ripetizione degli stessi movimenti nel medesimo range possiamo dilungarci per moltoooo tempo!

movimento base del mercato 6

Come ultimo esempi teorico, che come vedremo si avvicina molto a casi particolari del mercato, possiamo vedere che i movimenti da 0 a +2 possono ripetersi all’inifito. Potremmo arrivarci subito dopo 2 soli movimenti, oppure restare nel medesimo range all’infinito.

Se per 2 ticks i possibili casi sono infiniti immaginati per 3 tick o per 10 ticks!

Nella realtà il mercato non rimane per tanto tempo nelle medesime quotazioni, perché la continua liquidazione, degli ordini in acquisto e vendita, che produce lo svuotamento del livello, permette di spostarsi anche di molti ticks al secondo.

A seconda del tipo di mercato che osserviamo possiamo scorgere una somiglianza a quell’assurdo, ma possibile, evento della persistenza nel medesimo range per tanti eseguiti.

mini sp500 quote fisse 1 tick

In foto abbiamo il mercato del mini S&P 500, in un orario di bassa volatilità. Il grafico mostrato rappresenta la variazione delle quota ad ogni tick di spostamento.

Come possiamo vedere in questo tipo di mercato abbiamo più probabilità che esso persiste nel medesimo range (0, +1, 0, +1,..) prima di passare al successivo (+2).

Questo accade perché esso è un mercato abbastanza pesante da spostare, in media troviamo 300/400 ordini a livello, quindi prima di arrivare a +2 ci vogliono un buona quantità di ordini da eseguire.

Più è pesante il mercato, ovvero più abbiamo su i livelli del prezzo grandi quantità di ordini, e più sarà difficile da muovere. Di conseguenza avremmo più probabilità che per ogni spostamento il mercato persiste nel medesimo range per più tempo.

mini dow jones quote da 1 tick

Diverso è il discorso per questo secondo esempio di mercato. In foto abbiamo il mini Dow Jones. La foto è stata scattata nello stesso frangente. Come possiamo notare in questo mercato è molto meno probabile che il mercato resti dopo qualche eseguito nello stesso range. In questo mercato abbiamo più probabilità che si discorsi unidirezionalmente (come nell’esempio teorico 1) perché in esso sono presenti pochi ordini su i livelli. Qui la media e 10 volte di meno del mini S&P 500, abbiamo da 30/40 ordini a livello.

Con una passata di vento in questo mercato volano 4/5 ticks.

Quindi a seconda del tipo di mercato che abbiamo difronte ci saranno delle probabilità di spostamento diverse. Nei mercati più solidi ci saranno meno movimenti ampi e più movimenti nello stesso range, invece in quelli con pochi ordini ci saranno più movimenti ampi e meno nello stesso range.

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Fino ad adesso abbiamo parlato della possibilità di generazione dell’andamento del mercato, cioè di come si può muovere il mercato in un dato range (da 0 a +/-1; da 0 a +/-2 ticks). Il discorso muta quando parliamo di probabilità di movimento.

Quando parliamo di generazione dobbiamo prende in considerazione tutte le possibili strade che il mercato può intraprendere per arrivare da “A” a “B”.

Quando invece parliamo di probabilità di arrivare da una quota ad un altra il discorso muta.

Come ipotesi di partenza prendiamo che il mercato è un organo non soggetto alla manipolazione altrimenti sarebbe scontato che una direzione è più probabile dell’altra.

Per la nostra analisi ipotizziamo che non lo sia e abbiamo esattamente la stessa probabilità di muoversi sia a rialzo che a ribasso, in qualsiasi momento.

Da questa impostazione di studio andiamo ad affrontare i vari step che deve intraprendere il mercato per arrivare, come primo esempio a 1 tick e successivamente a 2 ticks.

Il primo passaggio è molto scontato da 0 a +1 (o -1,) in assenza di manipolazione, abbiamo il 50% dei casi.

Incredibilmente, per arrivare da 0 a +2 (o -2), la questione resta immutata, abbiamo sempre un 50%. Una volta arrivato a +1, o -1, abbiamo di nuovo un 50% di probabilità per arrivare a +2, o nel caso speculare a -2.

La medesima percentuale la ritroviamo ad ogni ticks di movimento che effettua il mercato, quindi teoricamente per arrivare da 0 a +1, o -1 abbiamo la stessa percentuale per arrivare da 0 a +10, o -10. Ovviamente per il secondo caso ci vorranno più esecuzioni, ma la probabilità in se resta invariata.

Questo accade perché si ha la possibilità di muoversi in tutto il range all’infinito rendendo la probabilità di arrivare in uno dei 2 estremi (+2 o -2 ) uguale. Diverso è il discorso, che affronteremo in un prossimo capitolo, quanto limitiamo le strade alle infinite possibilità di movimento. Per esempio quando utilizziamo un rischio rendimento diverso da 1/1, come può essere 1/2 o 1/3, in generale 1/N, abbiamo un aumento in modo proporzionato del rischio intrapreso, ma di questo ne riparleremo prossimamente.

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Nella realtà non abbiamo questi valori teorici, perché si introduce il concetto di tendenza, che incrementa le probabilità di verificarsi di uno dei 2 eventi.

Proprio dal concetto di tendenza si apre il mondo della speculazione. Grazie ad essa possiamo ricavare un profitto dalle momentanee differenze di disequilibrio prodotte per un lungo o breve periodo, che ritorneranno sul medesimo livello per riequilibrare il sistema, tornando al 50%.

In ogni sistema in cui vige la legge della probabilità si vengono a generare delle momentanee predisposizioni a orientarsi nei vari possibili casi.

Facciamo un semplice esempio. Prendiamo un sacco con 10 palline, in cui abbiamo messo: 5 rosse e 5 verdi. L’equilibrio totale e del 50%, e una volta estratte singolarmente, come se fossero i ticks: +1 o -1 del mercato, ci ritroveremo alla fine con un movimento totale pari a 0.

La straordinaria presenza della probabilità, e della suddivisione dell’estrazioni singolarmente, ci permette di poter ottenere un profitto nonostante il totale andamento ritornerà a 0.

L’estrazioni, come i tick, possono uscire con varie sequenze, proprio come visto nei primi grafici dell’articoli, ma più ci avviciniamo al totale svuotamento del sacco più sappiamo cosa resterà, arrivando a conoscere il colore dell’ultima pallina con una probabilità del 100%.

Tutto questo grazie alla struttura “chiusa” del sistema probabilistico.

Ipotizziamo che la sequenza di estrazioni e rosso-rosso-rosso-verde-rosso. Cosa accadrà nelle prossime 5 estrazioni?

Sottraendo le palline uscite con quelle totali presenti, abbiamo un quadro molto probabile di cosa accadrà nelle prossime estrazioni. Traslando le palline con i movimenti del mercato, la successione uscita ha portato da una quotazione iniziale 0, a -3 ticks.

Ora nel sacco rimangono 4 palline verdi e 1 sola pallina rossa. Con le prossime estrazioni avremmo comunque un ritorno sul livello 0, ma la conoscenza dei colori restanti ci apre la possibilità d’investire sulla direzione del riequilibrio.

Nonostante si ha il 50% di probabilità a seconda della tendenza generata si creano le situazioni opportune per rendere profittevole l’investimento.

L’esempio è impostato su un sistema chiuso, i mercati finanziari hanno una direzione illimitata, il rialzo. Il valore del bene/servizio ipoteticamente può salire all’infinito, invece si ferma quando arriva a 0.

Questo predispone la struttura del mercato a un ipotetico non riequilibrio sul lungo termine.

Nonostante ciò, ogni trader deve fare sempre i conti con un circuito chiuso imposto dal proprio capitale in totale, e in particolare dal proprio stop loss che può accusare per ogni singola operazione.

Per questo motivo non possiamo attendere il riequilibrio totale di un movimento del mercato, perché idealmente potrebbe accadere dopo pochi secondi, mesi o anche anni! In alternativa possiamo prendere un pezzo di esso, e limitare la perdita quando siamo nella direzione sbagliata.

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Compreso che anche in un sistema chiuso nel quale conosciamo il movimento totale che è pari a 0, abbiamo la possibilità di ottenere un profitto grazie alla generazione della tendenza presente.

In base a come si susseguono i movimenti generati dalla tendenza, avremmo la formazione di un’opportunità d’investimento in una delle 2 direzioni.

Le successioni di movimenti possibili: es. +1+1+1-1+1-1-1-1+1-1+1-1; sono infinite ma proprio dalla progressione in cui escono deriva la tendenza che sposta la percentuale di evento non più al 50%, a singolo tick, ma ne aumenta la probabilità in una delle 2 direzioni.

Ciò vale sia per i micro movimenti composti da ogni singolo tick, sia per interi movimenti compressi in una singola barra temporale, che sia a 1 secondo o annuale.

Un primo esempio d’incremento delle probabilità l’abbiamo affrontato quando abbiamo fatto la distinzione tra i mercati solidi come il mini S&P 500, e i mercati più leggeri come il mini Dow Jones. Nel primo, per la sua pesantezza, abbiamo più probabilità che il mercato tende a restanza nel range raggiunto (0,+1) e più difficilmente passare da un ipotetico +1 a +2. Viceversa, nel min Dow Jones avendo pochi ordini presenti nei livelli abbiamo più probabilità che l’esecuzione degli ordini, porti con più facilità il raggiungimento del +2, o -2.

probabilita di evento momentaneamente disequilibrata durante la tendenza

Per introdurre in concetto di tendenza prendiamo un esempio pratico di come si è mosso il mercato del mini Dow Jones, in questa foto dimostrativa. Il time frame in questione è a 2 minuti.

Partendo dal livello, 24.480, e il momento indicato con cerchio blu, possiamo notare come periodicamente il mercato ritorni su questo livello.

Ipotizziamo che quel livello è il nostro take profit, ovvero la quota di mercato dove uscire in profitto dalla nostra posizione.

Per la legge della probabilità sappiamo che il mercato ritorna su quel livello, ma non sappiamo quando, e questo è un fattore molto importante da tenere in considerazione perché proprio esso determina la buona riuscita dell’operazione.

Osservando i movimenti successivi al cerchio blu, il mercato ha prodotto, in un primo momento, un movimento rialzista, per poi ritornare su i suoi passi sul livello di partenza.

In totale abbiamo un movimento nullo, ma nel mentre abbiamo ben 2 movimenti da poter utilizzare per ottenere profitto. Un primo movimento a rialzo e il successivo movimento a ribasso.

In questo arco temporale di totale movimento nullo, ci sono stati 2 momenti in cui il mercato aveva una predisposizione direzionale di movimento aumentata rispetto alla speculare.

Nella prima parte del movimento siamo saliti, e proprio in quell’arco temporale investire a ribasso non aveva la stessa percentuale di evento che investire a rialzo, e banale comprendere che fin quando nel mercato persisteva la compera del sottostante, il ribasso non avrebbe avuto la medesima probabilità di manifestazione, nonostante globalmente abbiamo avuto un ritorno in termini di movimento, ritornando ad una percentuale totale del 50% per parte, ovvero nullo.

Con la stessa dinamica, durante il movimento di ritorno, che ha portato definitivamente il mercato al livello di partenza, abbiamo ulteriormente una predisposizione alle vendite, di conseguenza comprando in quel momento non avremmo avuto le percentuali di movimento a nostro favore.

L’estensione massima del movimento è stata di circa +45 ticks a rialzo durante la fase di acquisto massivo, e altri -45 ticks a ribasso nella fase di vendita, ritornando sullo stesso livello.

Successivamente abbiamo avuto un’escursione molto più ampia a ribasso per poi ritornare nuovamente sul medesimo livello di partenza. Anche in questo caso sarebbe stata una follia entrare a rialzo, in quel momento di estrema vendita. In quel momento l’acquisto non aveva la stessa probabilità di manifestazione della vendita.

Questa momentanea unidirezionalità è la tendenza del mercato. Come visto nel precedente articolo, da questa momentanee predisposizioni nascono varie strutture di movimento, clicca qui per leggerlo.

Fin quando il mercato persiste in questa modalità di avanzamento lo speculatore deve seguire quello che accade.

Lo stesso principio di movimento che segue la generazione della tendenza in atto, lo possiamo adottare per il ritorno di 1 tick, per il ritorno di 45 ticks, come nell’esempio, o per il ritorno di 100 ticks e oltre!

movimento in frattalita 2

Avendo sempre ad ogni tick la probabilità di movimento del 50%, possiamo raggiungere in un arco di tempo/movimento ampio, anche molti ticks di distanza dal punto d’inizio.

Con la foto qui affiancata abbiamo preso in esame un time frame più ampio rispetto al precedente.

Siamo su un time frame a 15 minuti, e anche qui abbiamo la medesima struttura di movimento, proprio come accadeva nel le pigne o i cavoli romani durante la loro crescita di volume. Ritroviamo delle oscillazioni, ovviamente molto più grandi, che nonostante l’ampiezza ritornano ugualmente sul un livello di partenza, indicato con la linea azzurra.

Come possiamo notare dopo il cerchio rosso il mercato anche in questo esempio ha prodotto un movimento rialzista per poi scendere ulteriormente sul livello di partenza.

Anche qui il movimento totale al ritorno a nullo, ma durante abbiamo avuto delle ampie escursione unidirezionali, prima del riequilibrio sul medesimo livello.

A confronto con l’esempio di prima qui l’ampiezza massima raggiunta, prima del ritorno, quindi la prima tendenza rialzista, e stata di +72 ticks, ma la cosa ancora più interessante e la persistenza per un arco temporale discreto, nella medesima tendenza rialzista.

Il ritorno sul livello di partenza del 2 minuti è stato di circa 10 minuti, qui abbiamo ben 1 ora e 30 minuti di attesa!

In questo arco temporale abbiamo ben 45 barre da 2 minuti. Che tipo di movimenti troveremo al loro interno? Avremmo sempre un 50% di probabilità durante tutto l’arco di movimento?

Nel complesso si, ma nello specifico no! Osserva come vengono suddivisi i micro movimenti che compongono l’ampio movimento del 15 minuti.

tendenza in frattalita

Durante la macro fase rialzista dal livello indicato con la linea azzurra possiamo notare come un investimento rialzista è molto più probabile, in questa fase, e come sia vantaggioso in termini di ampiezza di movimento unidirezionale.

Fin quando il mercato non estrae tutte le palline verdi anche avendo nel complesso un ritorno nullo, durante questa fase le operazioni a ribasso non avrebbero prodotto un risultato tale dal 50% di probabilità.

In questa prima fase di tendenza rialzista ad ogni barra verde, generata sul grafico a 2 minuti, le probabilità di susseguirsi un altra barra verde sono maggiori del 50% perché, di fondo, si sta attuando una predisposizione unidirezionale, cioè una tendenza in una delle 2 possibili direzioni.

Stesso discordo raggiunto il culmine del movimento, da quel momento in poi la tendenza di mercato si sposta nella direzione opposta. Fin quando nel time frame in cui abbiamo preso la valutazione di ritorno su un livello di prezzo, non finisce la tendenza di estensione, tutti i micro tentativi del ribasso sul grafico a 2 minuti avranno vita breve.

Questa predisposizione momentanea a generare un movimento costante in una direzione ben precisa la possiamo osservare su qualsiasi grandezza temporale o qualsiasi altro strumento analitico che permette l’osservazione dei movimenti in grandezze differenti (esempio grafico a range, volumi,..).

Proprio come una foglia che inizia con un solo principale gambo per poi suddividersi in tante piccole vene, sempre più piccole e sempre più piccole, anche qui nel mercato ritroviamo una macro tendenza individuabile per esempio su un grafico annuale (il gambo) per poi confermare la costanza di movimento in quella direzione dalle tantissime piccole barre (cioè le sempre più piccole vene) giornaliere, orarie, ecc.., che saranno, sia rialziste che ribassiste, ma nel complesso avranno una predisposizione di fondo a dirigersi nella macro tendenza.

Il medesimo principio di creazione avviene su qualsiasi scale di grandezza.

Nella seguente foto abbiamo l’associazione del time frame a 15 minuti con quello orario della medesima situazione di mercato.

movimento in frattalita 3

Come possiamo vedere anche sull’orario il mercato ritorna sul livello indicato in azzurro, ma quando nei macro movimenti più ampi di lui si prende una predisposizione unidirezionale (una tendenza), ecco che avvengono queste ampi discostamenti che sembrano non finire mai in una precisa direzione, proprio come l’ultimo movimento rialzista che ancora non è ritornato sul livello di partenza.

movimento in frattalita 4

Da un grafico orario passando ad un grafico a 4 ore, la questione si ripresenta nel medesimo schema, fin quando la tendenza sul 4 ore non finiva la sua estensione, ogni possibilità d’ingresso sull’orario aveva vita breve.

Come possiamo notare a distanza di molte ore il mercato e ritornato comunque sul livello di partenza, ma qualora si intrecciassero una macro tendenza rialzista sia sull’orario sia sul 4 sia sul daily ci ritroveremo con una tendenza sempre più ampia senza conoscere la fine per il ritorno.

Proprio come accade nell’immagine successiva.

movimento in frattalita 5

Proprio adesso nel momento della stesura dell’articolo, 21-02-2018, la sincronicità delle tendenze macro e micro ha prodotto un ampio movimento di distacco dal livello preso in considerazione. Non sappiamo quando il mercato ritornerà sul medesimo livello. Viste le ultime barre sul daily abbiamo buone probabilità che il mercato possa continuare a ribasso, e ritornare, in caso non si connetta anche un’ulteriore macro tendenza, settimanale, sul livello di partenza.

Se confrontiamo il distacco dal medesimo livello, da un grafico a 15 minuti con la macro tendenza prodotta sul daily, comprendiamo come il concatenamento dei movimenti in frattalità può generare dei distacchi molto ampi che ritorneranno dopo tantissime barre da 15 minuti, pur restando complessivamente con il 50% di probabilità.

Mi auguro che questo articoli possa avere trasmesso come avviene la generazione in frattalità del mercato, e come la tendenza macroscopica permette di aumentare le probabilità d’investimento nelle opportunità microscopiche.

Con la conoscenza attuale abbiamo lo strumento da poter utilizzare per operare in linea con le oscillazioni del mercato.

Nei prossimi articoli vedremmo nel dettaglio come utilizzarle per la nostra operatività.

Prima di ritrovarci con la prossima lettura ti lascio ad un video spiegazione in cui analizziamo come si genera frattalmente il mercato, dentro una macro tendenza scelta a 15 minuti, nei vari micro movimenti che la formano.

Buone Visione! Al prossimo articolo!

Cordiali saluti

Christian Lento 🙂

Le 3 Tendenze del Mercato

Le informazioni raccolte in questo articolo sono universali per qualsiasi organismo bidirezionale.

Quando esso ha la possibilità di muoversi in sole 2 direzione ritroveremo i medesimi accorgimenti qui esposti con le stesse peculiarità.

Il primo punto da mettere in luce è la differenza tra direzione e tendenza.

La direzione è il “Dove il mercato può muoversi”.

La tendenza è il “Come il mercato può muoversi”.

Entrando nello specifico la direzione è il movimento a rialzo o a ribasso del mercato. Mentre, la tendenza è il modulo ondulatorio che attua il mercato per salire o scendere.

La bidirezionalità del mercato genera come conseguenza un andamento ondulatorio osservato nello scorrere del tempo.

Proprio come le onde del mare, o le onde sinusoidali, le onde del mercato hanno le medesime proprietà. Esse possono mutare la loro frequenza e la loro ampiezza.

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Nei mercati finanziari, come in qualsiasi evento probabilistico composto da 2 possibili esiti, è presente una terza componente che da vita alle tendenze che stiamo per analizzare.

Fin quando parliamo di funzioni ben determinate, come “f(x)=sin x”, possiamo conoscere in qualsiasi momento la posizione attuale della funzione. Invece nel mercato si aggiunge una componente che non permette la costante determinazione: la probabilità.sinx

In ogni funzione ben determinata possiamo calcolare ad ogni istante dove essa si trova, mentre nel mercato tale evento è in costante mutamento.

In questi organi bidirezionale, in cui la loro funzione non è ben definita, l’unico dato che resta costante e determinato, è la sua capacità al mutamento.

Nelle funzioni statiche, come “sin x”, le onde oscillatorie restano le medesime per tutta la vita di essa, mentre nel mercato esse mutano costantemente.

L’andamento probabilistico che si genera nei mercati, da vita ad un costante cambiamento ondulatorio.

Quando un organismo bidirezionale è retto dalle legge della probabilità, si apre alle infinite sfaccettature possibili nelle sue oscillazioni.

Potenzialmente in qualsiasi momento può accadere qualsiasi cosa. Ovviamente i casi più critici, come i flash crash sono eventi di estrema rarità, di conseguenza si verificheranno molto raramente. Nella maggior parte dei giorni ritroveremo delle ripetizioni di tendenza più costanti.

Avendo come struttura generazionale le probabilità, l’andamento del mercato e le tendenze formate, avranno sempre la loro unicità, avranno sempre un particolare che li distingue dalle precedenti.

Non troveremo 2 tendenze di mercato identiche, ma come vedremmo esse saranno estremamente simili!

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Le informazioni qui sotto riportate valgono per qualsiasi evento probabilistico che ha 2 possibilità di scelta, proprio come il lancio di una moneta o come l’estrazione del colore nero/rosso alla ruolette (di quest’ultimo ne faremo un esempio dimostrativo).

sales and trading2

Ipotizziamo di avere 2 eventi con la possibilità di uscita del 50%. Per esempio il rosso/nero alla ruolette o il rialzo/ribasso del mercato.

Ora osserviamo le sue estrazioni/movimenti per 100 volte. Cosa ne potremmo evincere?

Il primo pensiero che potrebbe emergere è un equilibrio tra i 2 eventi, 50 rossi e 50 neri, 50 movimenti a rialzo e 50 a ribasso cosi da restante nella medesima posizione confermando la probabilità di evento.

Invece ciò che troviamo è una momentanea predisposizione di uscita in uno dei 2 eventi. Ovvero ritroveremo, per esempio, l’uscita del nero al 55% rispetto al rosso, o nel mercato che il rialzo e superiore di 5 ticks rispetto alla partenza.

Lo scarto creato è l’indeterminazione presente che permette una funzione in costante mutamento.

Riprovando ad osservare altri 100 movimenti che esegue il mercato potremmo ritrovare ulteriormente altri +8 ticks a rialzo rispetto alla partenza.

Quando l’organismo è regolato dalle probabilità non sappiamo come o quando esso ritornerà al livello di inizio osservazione, potrebbe metterci pochi minuti o molti anni.

Gli eventi si equilibreranno ma non conosciamo quando e come avverrà.

Avendo l’estrazione una probabilità di uscita, e non un determinato esito prestabilito, calcolabile come una funzione, l’andamento che ne deriva non è un onda costante, ma una oscillazione in costantemente mutamento.

Le sfumature della tendenza che prenderà l’esito degli eventi (rialzo/ribasso o nero/rosso) sono infinite, ma tutte fanno capo a 3 macro gruppi.

Non sappiamo quando la tendenza attuale muta, e non sappiamo quando persiste quella in atto, ma sappiamo come essa è strutturata e quali sono le peculiarità ripetitive che ci offre.

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Tutto inizia dalla classica onda oscillatoria ideale, di una successione di estrazioni con 2 eventi ad equa probabilità di manifestazione.

funzione equilibrata

Idealmente la probabilità del 50% di uscita dei 2 eventi dovrebbe formare un’onda simile, in cui per un lasso di tempo prevale uno dei 2 eventi, per esempio il rialzo, per poi riequilibrarsi, con il ribasso, continuando ad alternarsi per poi riequilibrarsi ulteriormente.

Nella realtà questo accade ma non cosi immediatamente e linearmente. Nella foto ideale abbiamo i cicli di ritorno sul livello di partenza in modo costante. Nella realtà esso diventa una variabile, aprendoci alle infinite possibilità di quando accadrà il ritorno sul livello di inizio osservazione.

Avendo solo 2 possibili direzioni le tendenze di mercato si vengono a strutturare con diverse onde.

Utilizzando le combinazioni possibili di 4 eventi consecutivi possiamo ricavare la matrice dei movimenti del mercato.

Da 4 estrazioni di 2 eventi possibili abbiamo:

ABAB

abab.PNG

AAAA

aaaa.PNG

ABAA

abaa.PNG

AABA

aaba.PNG

AAAB

aaab.PNG

BAAA

baaa.PNG

BBAA

bbaa.PNG

BBBA

bbba.PNG

BBBB

bbbb.PNG

BABA

baba.PNG

BABB

babb.PNG

ABBB

abbb.PNG

AABB

aabb.PNG

ABBA

abba.PNG

BAAB

baab.PNG

BBAB

bbab

Ogni successione, delle 16 possibili create, è un piccolo tassello dell’intero puzzle che il mercato crea dinamicamente.

Ad ogni 4 movimenti del mercato rientriamo in uno di queste successioni esposte. Questo vale sia per esso che per tutte gli organi bidirezionali soggetti alla legge delle probabilità, come il lancio della moneta o la ruolette.

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Una volta creati i tasselli su cui si basano tutti i movimenti che possiamo osservare, la creazione dell’andamento del mercato deriva alla successione di essi.

Facciamo qualche esempio, uniamo ora 2 blocchi di 4 eventi e vediamo che andamento ne deriva:

ABAB + ABAB = ABABABAB

abababab.PNG

Nota: Allungando la prospettiva, fondendo 2 tasselli, ne evince una ripetizione constante, in gergo tecnico questa successione di eventi è detta congestione, la possiamo notare quando il mercato oscilla nello stesso range di prezzo per svariate oscillazioni.

AAAA + BBBB = AAAABBBB

aaaabbbb.PNG

Nota: Anche questa struttura, come tutte le 256 combinazioni possibili unendo i 16 pezzi, sono presenti nel mercato. Essa è corrisponde ad un forte recupero dopo un ampio movimento rialzista.

ABAA + BBBA = ABAABBBA

abaabbba.PNG

Nota: Questa struttura è meno nota ma per chi ha già letto l’ebook: Movimento RSR, clicca qui per scaricarlo, riconosce la ripetizione dei movimenti. Come possiamo notare con la quinta estrazione superiamo l’alternanza tra 0 e 1, precedentemente formata, proprio come se fosse una rottura di un livello di resistenza, per poi crollare e rompere il livello sottostante, formando cosi la seconda immediata rottura, con il principio di recupero.

AAAA + AAAA = AAAAAAAA

aaaaaaaa.PNG

Nota: Questa struttura rappresenta l’esplosioni del prezzo dopo si sale senza sosta senza produrre un minimo ritraccio.

ABBA + AABA = ABBAAABA

abbaaaba.PNG

Nota: In questa successione possiamo notare come abbiamo un accento di predisposizione al rialzo nonostante gli ampi ritracci a ribasso

ABBA + ABBA = ABBAABBA

abbaabba.PNG

Nota: In questa successione abbiamo una congestione più ampia rispetto alla prima mostrata.

ABBA + BAAB = ABBABAAB

abbabaab.PNG

Nota: Anche qui siamo sempre un un modello oscillatorio in range tra 1 e -1.

BAAB + ABBA = BAABABBA

baababba.PNG

Nota: Stesso identico andamento cambiando la disposizione dei 2, abbiamo sempre un modello oscillatorio in range tra 1 e -1.

BBAB + BBAB = BBABBBAB

bbabbbab.PNG

Nota: Infine per terminare gli esempi abbiamo un andamento costante a ribasso se pur creando qualche piccolo ritraccio.

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Osservando tutte le varie combinazioni che ne escono fuori possiamo racchiuderle in 3 grandi gruppi in cui abbiamo pressoché le medesime ripetizioni di oscillazioni.

Come possiamo intuire dagli esempi, esistono delle ripetizioni di eventi che produrranno un movimento del mercato in un range ben definito (ABAB), oppure avremmo una forte unidirezionalità (AAAA) o in fine un accenno di prevalenza tra i 2 eventi (ABAA).

Da questi accorgimenti traiamo le 3 tendenze di mercato:

1. Congestione

2. Mega Trend

3.  TAO (Trend ad Ampie Oscillazioni)

Come descritto ampiamente nei capitoli dedicati nell’ebook 98% di probabilità, clicca qui per leggere l’indice e scaricare l’intro gratuita, ogni tendenza ha le sue peculiarità.

Andiamo ad analizzarle singolarmente.

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Congestione

congestione aLa congestione è la tendenza del mercato in cui è presente equilibrio tra le 2 controparti.

Esso si traduce in termini di movimento con l’oscillazione costante tra 2 estremi, che possono essere distanti o vicini.

congestioneCome possiamo vedere nell’esempio in foto il mercato quando entra in congestione oscilla periodicamente tra 2 livelli, rimbalzando ogni volta che arriva in loro prossimità.

In questo caso abbiamo il primo livello di resistenza in cui rimbalza il mercato, per ritornare a ribasso a 19897, e il secondo livello che funge da supporto per il ritorno a rialzo vicino il livello 19884.

Fin quando il mercato persiste in questa modalità ondulatoria la ripetizione di movimento più probabile che si può manifestare è il ritorno nell’estremo opposto.

Al livello operativo è consigliato entrare sui minimi a rialzo e sui massimi a ribasso, posizionando lo stop loss poco oltre il livello di rimbalzo e il target in prossimità del livello speculare.

congestione 2

Come possiamo osservare tutte le possibili successioni si presenteranno periodicamente. In questo caso abbiamo una estrema similitudine dei movimenti del mercato alla successione ABBABAAB.

Essa rientrando nel macro gruppo delle tendenze a congestione ripresenta, la costanza al rimbalzo tra i 2 livelli di estremo.

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Mega Trend

mt s

mt l

Il mega trend è la tendenza del mercato che produce costantemente un movimento unidirezionale.

Rispetto alla congestione, il mega trend ha una direzione, può essere a rialzo o a ribasso.

La sua particolarità univoca è la formazione di piccoli o assenti ritracci del prezzo.

 

mega trend

Come possiamo osservare dalla foto, quando essa si presenta abbiamo la formazione delle barre nello stesso verso, in questo caso tutte a ribasso.

I piccoli ritracci si tramutano graficamente con le ombre nelle barre o con massimo 1 barra d’inversione, che verrà subito recuperata dalla successiva per riprendere la forte unidirezionalità.

Il questa struttura di mercato abbiamo come ripetizione di movimento più probabile la continuazione nella direzione presa dal mercato.

Per tanto in mega trend è consigliato entrare nella direzione presa dal mercato alla formazione della prima barra d’inversione, o di una barra avente una notevole ombra di recupero, posizionando lo stop loss poco oltre il massimo della barre in questione in caso di mega trend ribassista, e qualche tick sotto il minimo in caso di mega trend rialzista. In fine la scelta più consona per posizionare il target durante questo estremo movimento unidirezionale è attendere la chiusura della barra per cogliere l’ampia estensione.

mega trend 2

Come possiamo notare il mega trend in foto rispecchia la successione di estrazioni AAAAAAAA.

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tao l

TAO

Il Trend ad Ampie Oscillazioni (TAO) è la fusione delle 2 precedenti tendenze. In essa abbiamo una minima predisposizione ad una delle 2 direzioni possibili.

Ciò comporta un lieve superamento del precedente livello di massimo/minimo raggiunto a seconda della direzione presa.tao s

Tale tendenza ha una direzione come il mega trend, ma ha i tratti simili più alla congestione. Prendendo una congestione è inclinandola verso una delle 2 direzione possibili, rialzo/ribasso, esce fuori questa particolare tendenza.

tao

Essa genera costantemente delle ampie oscillazioni che a seconda della direzione presa abbiamo un superamento del precedente livello di massimo in caso di tao rialzista, e un superamento del precedente minimo in caso di tao ribassista.

Infine nella maggior parte dei casi durante i tao ribassisti i massimi precedenti non vengono oltrepassati, e viceversa nel tao rialzista, i minimi delle oscillazioni precedenti non vengono oltrepassati.

Il consiglio operativo durante questa tendenza di mercato è il medesimo presente per le congestioni. Quando il prezzo è in prossimità dei precedenti massimi o minimi il movimento più probabile quindi la direzione più consona e per il ritorno nella direzione opposta. In questo caso avendo una leggera alterazione in una delle 2 direzioni è consigliato attendere un principio di inversione quando siamo in prossimità per la rottura della precedente oscillazione. Una volta rotto il minimo/massimo e iniziato a recuperare possiamo valutare l’ingresso per l’ampio recupero.

tao 2

..

Come accennato ad inizio articolo tale informazioni si presentano ad ogni organo bidirezionale generato dalla legge delle probabilità.

Per dare una dimostrazione visiva ti mostro le successioni di estrazione uscite durante gli spin alla ruolette.

Invito a costatare con i propri occhi quanto accade per rendersi conto di come siano universali tali informazioni.

Per osservare l’andamento dell’uscita tra i 2 colori presenti nella ruolette (nero/rosso) dobbiamo creare un differenziale tra i 2.

Sottraendo le uscite nere a quelle rosse esce fuori lo spread che si genera tra i 2 eventi.

Nell’immagine successiva abbiamo ben 250 estrazioni, noti similitudini con le tendenze prima esposte?e1

Come possiamo notare l’uscita del rosso nelle prime 130 estrazioni è stata nettamente superiore all’uscita del nero, per poi circa riequilibrarsi alla fine.

Il dato ancora più sorprendente è la modalità di generazione dell’estrazioni. All’inizio esse si alternavano proprio come se fossimo in congestione per poi entrare in mega trend dalla trentesima estrazione. Mentre da 130 a 180 abbiamo avuto un tao rialzista.

Osserva come le informazioni prima esposte emergono spontanee con le loro medesime caratteristiche anche in questo organo bidirezionale soggetto alla legge della probabilità.

e2

Come possiamo notare la modalità di generazione dei movimenti è la medesima, o che siamo qui alla ruolette o che siamo dinanzi al mercato.

e3

Quando l’estrazioni entrano in congestione come accade dalla 160 fino alla 240 abbiamo esattamente la medesima ripetizione costante di movimenti: l’alternanza da un estremo l’altro, in questo caso oscillavano nel range di -8 -12.

e4e5e6e7e8e9e10e11e12

Osserva che assurda ripetitiva uscita del rosso in questo frangente, esattamente un forte mega trend proprio come mostrato precedentemente sul mercato finanziario.

e13

Da un mega trend ribassista siamo passati ad un mega trend rialzista, con le stesse caratteristiche di movimento.

Sia nel mercato che nella ruolette abbiamo una spesa di commissione. Nella ruolette è l’uscita dello “0”. Quando esso accade qualunque scelta abbiamo preso il nostro investimento andrà al banco.

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Come abbiamo potuto notare dalle estrazione alla ruolette, non sempre esse ritornano sul livello d’inizio. Tale momentanea tendenza è generata dalla ciclicità delle probabilità.

Proprio come la frattalità è presente nel mercato, essa vige anche negli eventi delle ruolette, e in tutti gli organismi in questo universo!

Un ciclo di ritorno sullo stesso livello di partenza, per riequilibrare le probabilità, può metterci poche estrazioni ma anche molte estrazioni, questo è esattamente il principio della frattalità. Ciò che accade nel piccolo si ripercuote in grande nella medesima forma.

Di seguito mostro una maxi raccolta dati di oltre 5000 estrazioni eseguite alla ruolette.

ruolette 5000 estrazioni

Nelle prime 1600 estrazioni abbiamo avuti diversi ritorni dopo aver preso una momentanea tendenza, inizialmente per il colore nero e successivamente per il colore rosso, ma continuando l’osservazione possiamo notare come successivamente nelle restanti 4000 estrazioni non siamo più tornati sul livello d’inizio.

Questo è un esempio immediato di come inizialmente le probabilità hanno generato dei piccoli cicli ci tendenza per poi riequilibrarsi e successivamente la generazione una macro oscillazione, una macro tendenza sull’estrazione del nero non ancora terminata.

In tutti gli organi bidirezionale riscontriamo i medesimi accorgimenti.

ruolette 5000 estrazioni - livelli di supporto resistenza

Dall’immagine soprastante possiamo cogliere l’assurda ripetizione delle estrazioni a rimbalzare su i livelli precedenti in cui ha generato diverse volte dei rimbalzi, proprio come accade su i livelli d’incontro nei mercati finanziari!

In tale maxi raccolta possiamo cogliere tutto quello prima esposto, dalle congestioni, ai tao, ai mega trend. Persino anche un ampio movimento RSR!

ruolette 5000 estrazioni RSR

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Aldilà dei motivi per cui i mercati salgono o scendono, conoscere le modalità di movimento è la base su cui iniziare a costruire un piano operativo.

Mi auguro che questo articolo, come negli altri, un altro tassello del vasto mondo dei mercati finanziari sia portato alla luce.

Per questo terminiamo qui, al prossimo!

Cordiali saluti, Christian 🙂